º»¹®À¸·Î À̵¿ÇϽ÷Á¸é ´ÜÃàÅ° e¸¦ ´©¸£¼¼¿ä.

ž ¹è³Ê À̹ÌÁö

ÀüÀڴܱâ»çä ŸÀÌƲ ÅؽºÆ® À̹ÌÁö

¿Üȯ¸Å¸Å ¹öÆ° À̹ÌÁöÀÌÁ¾ÅëÈ­ ¹öÆ° À̹ÌÁö½Å¿ëÄÝ ¹öÆ° À̹ÌÁöä±Ç ¹öÆ° À̹ÌÁöF/X SWAP ¹öÆ° À̹ÌÁö

ÁÂÃø ¹è³Ê

 ÄÜÅÙÃ÷ ŸÀÌƲ ÅؽºÆ® À̹ÌÁö

FRA (Forword Rate Agreement)

FRA´Â ¹Ì·¡ÀÇ ÀÏÁ¤½ÃÁ¡À¸·ÎºÎÅÍ ¾àÁ¤¸¸±âÀϱîÁöÀÇ °è¾à±â°£µ¿¾È Àû¿ëµÉ ±Ý¸®¸¦ °Å·¡´ç»çÀÚ°£¿¡ ¹Ì¸® È®Á¤ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î, °è¾à±â°£ ½ÃÀÛÀÏ¿¡ ¾àÁ¤±Ý¸®¿Í ½ÃÀå±Ý¸®¿¡ ÀÇÇÑ ÀÌÀÚÂ÷¾×À» Á¤»êÇÕ´Ï´Ù. º¯µ¿±Ý¸®ºÎ ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀ» º¸À¯ÇÏ°í Àְųª ÇâÈÄ ¿ÜÈ­ÀÚ±ÝÀ» Á¶´ÞÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ¹Ì·¡ÀÇ ±Ý¸®º¯µ¿À§ÇèÀ» ȸÇÇÇϱâ À§ÇÑ ¼ö´ÜÀ¸·Î ÀÌ¿ëµË´Ï´Ù.

FRA
°Å·¡ÅëÈ­ USD/KRW
°Å·¡½Ã°£ ÀºÇà ¿µ¾÷ÀÏÀÇ 09:00 ~ 15:00
°Å·¡Á¾·ù 1-3°³¿ù, 6°³¿ù, 1³â ¹× ºÒƯÁ¤ ±â°£¹°
ÃÖ¼Ò°Å·¡±Ý¾×/°Å·¡´ÜÀ§ 100¸¸´Þ·¯/50¸¸´Þ·¯ ¹è¼ö

ÅëÈ­¿É¼Ç (Currency Option)

ÅëÈ­¿É¼ÇÀ̶õ ¿Ü±¹È¯ÀºÇà°£¿¡ ƯÁ¤ ÅëÈ­¸¦ °è¾à±â°£ µ¿¾È ¶Ç´Â °è¾à ¸¸±âÀÏ¿¡ ¹Ì¸® ¾àÁ¤ÇÑ È¯À²·Î ¸ÅÀÔÇϰųª ¸ÅµµÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ç¸®¸¦ ¸Å¸ÅÇÏ´Â °Å·¡ÀÔ´Ï´Ù.

ÅëÈ­¿É¼Ç
°Å·¡ÅëÈ­ USD/KRW
°Å·¡½Ã°£ ÀºÇà ¿µ¾÷ÀÏÀÇ 09:00 ~ 15:00
°Å·¡Á¾·ù 1-3°³¿ù, 6°³¿ù, 1³â ¹× ºÒƯÁ¤ ±â°£¹°
ÃÖ¼Ò°Å·¡±Ý¾×/°Å·¡´ÜÀ§ 100¸¸´Þ·¯/50¸¸´Þ·¯ ¹è¼ö
°¡°Ý°í½Ã Implied volatility (%, ¼Ò¼ö µÑ°ÀÚ¸®±îÁö)
¿É¼ÇÇà»ç ¸¶°¨½Ã°£ Çà»ç ¸¸±âÀÏÀÇ 15:00±îÁö ¿É¼Ç¸ÅÀÔÀÚ°¡ ¿É¼Ç¸ÅµµÀÚ¿¡°Ô ¿É¼Ç Çà»ç ¿©ºÎ Å뺸
°Å·¡ÀýÂ÷ ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ °Å·¡ÁÖ¹® Á¢¼ö, °Å·¡Ã¼°á ¹× ü°á ³»¿ª Å뺸

Average Price Strike Option

ÅëÈ­¿É¼Ç¿¡¼­ ÆÄ»ýµÈ °Å·¡·Î¼­ °è¾àü°áÀϷκÎÅÍ ¸¸±âÀϱîÁöÀÇ Æò±ÕȯÀ²À» ¿É¼ÇÀÇ Çà»ç °¡°ÝÀ¸·Î ÇÏ´Â °Å·¡ÀÔ´Ï´Ù.

Average Price Strike Option
°Å·¡ÅëÈ­ USD/KRW
´ë»ó±â°£ ÇØ´ç¿ù ¹× ÀÍ¿ù
°Å·¡½Ã°£ ÀºÇà ¿µ¾÷ÀÏÀÇ 09:00 ~ 15:00
°Å·¡Á¾·ù 1-3°³¿ù, 6°³¿ù, 1³â ¹× ºÒƯÁ¤ ±â°£¹°
ÃÖ¼Ò°Å·¡±Ý¾×/°Å·¡´ÜÀ§ 100¸¸´Þ·¯/50¸¸´Þ·¯ ¹è¼ö
°¡°Ý°í½Ã option premiumÀ» ¿ø(KRW)À¸·Î 10Àü ´ÜÀ§±îÁö °í½Ã
¿É¼ÇÇà»ç ¸¶°¨½Ã°£ Çà»ç ¸¸±âÀÏÀÇ 15:00±îÁö ¿É¼Ç¸ÅÀÔÀÚ°¡ ¿É¼Ç¸ÅµµÀÚ¿¡°Ô ¿É¼Ç Çà»ç ¿©ºÎ Å뺸
°Å·¡ÀýÂ÷ ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ °Å·¡ÁÖ¹® Á¢¼ö, °Å·¡Ã¼°á ¹× ü°á ³»¿ª Å뺸
  • ¿À´ÃÀÇ È¯À² ¹öÆ° À̹ÌÁö
  • ±â°£º° ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹öÆ° À̹ÌÁö
ȯÀ²Ãâ·Â ¹öÆ° À̹ÌÁö
ȯÀ²°è»ê±â ¹öÆ° À̹ÌÁö