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FRA (Forword Rate Agreement)

FRA는 미래의 일정시점으로부터 약정만기일까지의 계약기간동안 적용될 금리를 거래당사자간에 미리 확정하는 것으로, 계약기간 시작일에 약정금리와 시장금리에 의한 이자차액을 정산합니다. 변동금리부 외화자산을 보유하고 있거나 향후 외화자금을 조달할 필요가 있는 경우 미래의 금리변동위험을 회피하기 위한 수단으로 이용됩니다.

FRA
거래통화 USD/KRW
거래시간 은행 영업일의 09:00 ~ 15:00
거래종류 1-3개월, 6개월, 1년 및 불특정 기간물
최소거래금액/거래단위 100만달러/50만달러 배수

통화옵션 (Currency Option)

통화옵션이란 외국환은행간에 특정 통화를 계약기간 동안 또는 계약 만기일에 미리 약정한 환율로 매입하거나 매도할 수 있는 권리를 매매하는 거래입니다.

통화옵션
거래통화 USD/KRW
거래시간 은행 영업일의 09:00 ~ 15:00
거래종류 1-3개월, 6개월, 1년 및 불특정 기간물
최소거래금액/거래단위 100만달러/50만달러 배수
가격고시 Implied volatility (%, 소수 둘째자리까지)
옵션행사 마감시간 행사 만기일의 15:00까지 옵션매입자가 옵션매도자에게 옵션 행사 여부 통보
거래절차 외국환은행으로부터 거래주문 접수, 거래체결 및 체결 내역 통보

Average Price Strike Option

통화옵션에서 파생된 거래로서 계약체결일로부터 만기일까지의 평균환율을 옵션의 행사 가격으로 하는 거래입니다.

Average Price Strike Option
거래통화 USD/KRW
대상기간 해당월 및 익월
거래시간 은행 영업일의 09:00 ~ 15:00
거래종류 1-3개월, 6개월, 1년 및 불특정 기간물
최소거래금액/거래단위 100만달러/50만달러 배수
가격고시 option premium을 원(KRW)으로 10전 단위까지 고시
옵션행사 마감시간 행사 만기일의 15:00까지 옵션매입자가 옵션매도자에게 옵션 행사 여부 통보
거래절차 외국환은행으로부터 거래주문 접수, 거래체결 및 체결 내역 통보
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