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RP거래란 유가증권을 매도(수)하고, 일정기간 경과 후 사전에 약정한 금액으로 환매수(도)하는 거래를 말하는데, 유가증권의 매도와 환매 두 거래 거래가 하나의 계약관계로 구성됩니다. (SPOT거래+FORWARD거래)담보콜과 비슷한 측면이 있지만 매도자로부터 매수자에게로 대상 유가증권의 소유권이 이전되는 유가증권 매매거래로 분류되어 대상기관의 자유로운 자금운용을 가능하게 합니다. |
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  매수자 및 매도자
보유채권을 이용하여 단기자금조달 및 포지션을 조절하는 매도자와 여유 자금의 운용수단 및 매수채권을 다양한 형태로
활용하는 매수자로 구분
중개기관
매수자와 매도자간 REPO 중개업무 수행 및 환매서비스기관에 관련 거래내역 통지
환매서비스기관
제3자로서 거래 이후의 자금결제 및 대상증권의 보관관리, 증거금관리, 수익지급 등의 업무를 수행하는 기관으로 우리나
라에서는 증권예탁결제원이 전적으로 담당
 거래Time
오전 9시~오후 5시
거래기간
주로 1년 이내
거래단위
1억원 단위(최저거래금액 : 1억원)
이율단위
백분율로 표시한 연이자(소수점 이하 2자리로 표시)
지준이체(BOK-Wire 이용) 또는 증권예탁결제원의 지정은행(우리,신한은행)을 통한 자금결제가 가능하고, 방식은 증권대금 동시결제(DVP)가 원칙이나 거래 쌍방의 합의시 분리결제(FOP) 허용
증권업감독규정상 대상유가증권에는 국채, 지방채, 특수채, 상장등록채권으로 한정하고 있으며 주식이나 CD, CP 등은 아직 그 대상에 포함시키지 않고 있다.
당사에서 제정한 중개거래약관을 기본계약으로 한다.
억원 당 135원(중개회사수수료 : 억원 당 100원, 증권예탁결제원수수료 : 억원 당 35원)
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국채, 지방채, 통안채, 특수채, 은행채, 회사채, 주식, 기업어음 등 증권거래법상 유가증권과 수익증권 및 현금 (실제 업무적용 시 대부분 국채, 통안채, 정부보증채)
매입증권의 발행자가 실질적인 지급불능의 상태에 있거나 매입증권의 만기상환 시 매입증권의 교환 또는 매도자의 요청
으로 매입증권을 대체
거래당사자중 어느 일방이 계약불이행의 위험에 처하게 된 경우 계약불이행 적용
분권한을 갖는다.
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매수자가 매수한 채권의 대가로 REPO개시일에 매도자에게 지급하는 자금
REPO 개시 후 매도자가 매수자에게 지급할 의무가 있는 매입가와 REPO이자의 합
환매가=매입가+(매입가*REPO이율*경과일수/365)
REPO개시일에 매입채권의 시장가치를 매입가로 나누어 산출된 비율로 일일정산의 기준
증거금율=매입일의 매입채권의 시장가치/매입가
분권한을 갖는다.
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